Wie kein anderer habe er es in seinem Schaffen verstanden, "unverwechselbare wie treffende Bilder für die Werte, Traumata und Psychosen der westlichen Gesellschaft zu erschaffen". Es sei ihm in seiner Arbeit stets um "die gleichberechtigte Einbeziehung des als minderwertig Angesehenen und Verdrängten" gegangen, hieß es.

Vor allem die Werke aus ausgestopften Plüschtieren wurden zum Markenzeichen des gebürtigen Detroiter. Die Band Sonic Youth machte 1992 eine seiner Häkel-Kreationen auf dem Cover ihres Albums "Dirty" berühmt. Das Material für seine oft großflächigen Kuscheltier-Installationen sammelte er auf Flohmärkten und Second-Hand-Läden zusammen: Decken, Stoffpuppen und oft schon zerfetztes Spielzeug waren Kelleys Werkzeug. Er thematisierte die Popkultur, bediente sich an Comics ebenso wie S&M-Szenen und Pornobildern. Zu seinen bekanntesten Werken gehören "Platos Cave, Rothkos Chapel, Lincolns Profile" und "Monkey Island".

Seinen ersten institutionellen Auftritt in Europa hatte Kelley 1995 in München, als das Haus der Kunst in Kooperation mit dem New Yorker Whitney Museum die erste Retrospektive seines Schaffens zeigte. Es folgten Präsentationen in der Pinakothek der Moderne (2004, 2008, 2011) sowie eine Übersichtsausstellung in der Sammlung Goetz (2008). Die meisten Werke des amerikanischen Künstlers in Deutschland befänden sich, so die Pinakothek der Moderne, durch die Sammlungen von Brandhorst sowie von Michael und Eleonore Stoffel in Münchener Besitz.